東方證券·碳中和指數(shù)2022年3月運(yùn)行報(bào)告
報(bào)告周期:2022年3月1日至2022年3月28日 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
指數(shù)簡介
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東方證券·碳中和指數(shù)(Orient Securities Carbon Neutral Index)由東方證券與新浪財(cái)經(jīng)、商道融綠合作開發(fā),于2021年9月27日正式推出。
指數(shù)選取滬深300中在“碳中和”和低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域最具有代表性的50家公司股票作為樣本股,旨在反映我國“雙碳”目標(biāo)進(jìn)程中,對(duì)“碳中和”具有主要貢獻(xiàn)以及低碳轉(zhuǎn)型突出的上市公司的市場價(jià)值變化,以便各利益相關(guān)方了解和投資“碳中和”相關(guān)主題,助力ESG責(zé)任投資的發(fā)展和“碳中和”目標(biāo)的達(dá)成。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
在綠色低碳轉(zhuǎn)型期中,東方證券研究所本著專業(yè)、務(wù)實(shí)、高效的精神,圍繞碳中和展開了深度研究,以“東方證券碳中和指數(shù)”為抓手,深化落實(shí)支持性功能,發(fā)揮研究力量,服務(wù)于資本市場和實(shí)體企業(yè)。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
一、指數(shù)市場行情表現(xiàn)
圖 1東方證券·碳中和指數(shù)的歷史凈值(2020/6/15-2022/3/28)[1] 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
月度運(yùn)行情況
2022年3月1日至3月28日,受全球股市沖擊,東方證券·碳中和指數(shù)整體呈下跌趨勢,漲跌幅-8.43%。同期,滬深300指數(shù)、上證綜指、恒生綜指漲跌幅分別為-9.45%、-7.16%、-6.57%。
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歷史走勢(基日以來)
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從歷史表現(xiàn)來看,東方證券·碳中和指數(shù)長期跑贏滬深300、上證綜指以及恒生綜指。以指數(shù)基日(2020年6月15日)為起始日,截至2022年3月28日,指數(shù)的階段收益顯著高于滬深300指數(shù)、上證綜指、恒生綜指。投資者在2020年6月15日投資100元于東方證券·碳中和指數(shù),在2022年3月28日可以獲得125.2元,相較于同一條件下投資滬深300所獲得的104.9元、投資上證綜指所獲得的111.2元以及投資恒生綜指所獲得的94.7元,存在超額收益。
長期來看,東方證券·碳中和指數(shù)收益率體現(xiàn)其較高的持續(xù)增長潛力。
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表 1 東方證券·碳中和指數(shù)的績效(數(shù)據(jù)截至2022/3/28)
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個(gè)股表現(xiàn) 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注占比前十位的個(gè)股行情表現(xiàn)。在東方證券·碳中和指數(shù)的前十大權(quán)重股樣本中,3家分布在銀行業(yè),2家分布在電力設(shè)備,其余5家分布在非銀金融、汽車、計(jì)算機(jī)、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工。 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
表 2東方證券·碳中和指數(shù)前十大權(quán)重股樣本(數(shù)據(jù)截至2022/3/28)
同時(shí),東方證券·碳中和指數(shù)從2022年3月1日至2022年3月28日的一個(gè)月期間,漲幅排名第一名為陜西煤業(yè)(601225.SH),跌幅第一名為用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
圖 2東方證券·碳中和指數(shù)成分股市場表現(xiàn)排名(2022/3/1-2022/3/28)
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二、本月ESG前沿?zé)狳c(diǎn) 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
政策發(fā)布
2022年3月15日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《關(guān)于做好2022年企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告管理相關(guān)重點(diǎn)工作的通知》,加強(qiáng)企業(yè)溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理工作,強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督管理,并發(fā)布《企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南發(fā)電設(shè)施(2022年修訂版)》。
2022年3月11日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》,明確了十四五期間建筑碳達(dá)峰路線。規(guī)劃指出城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%,建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過55%。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
2022年3月10日,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)決定成立國家碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化總體組,并公布總體組成員名單,名單由包括中國工程院院士趙憲庚在內(nèi)的43名專家學(xué)者組成。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
2022年3月2日,上交所正式發(fā)布了《上海證券交易所“十四五”期間碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案》,旨在為上交所支持資本市場創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色發(fā)展,建立健全服務(wù)綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長效機(jī)制提供行動(dòng)綱領(lǐng)。
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2022年3月3日,北京市印發(fā)實(shí)施《北京市深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)2022年行動(dòng)計(jì)劃》,包括要求全市及各區(qū)碳排放強(qiáng)度下降3%左右,盡最大努力鞏固空氣質(zhì)量改善成效等內(nèi)容。
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國內(nèi)資訊
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2022年3月4日,國家開發(fā)銀行發(fā)布《實(shí)施綠色低碳金融戰(zhàn)略 支持碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案》,提出開發(fā)銀行建立包括行動(dòng)方案體系、組織推進(jìn)體系、信貸政策體系、碳核算體系等十大服務(wù)碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)體系,不斷增強(qiáng)開發(fā)性金融服務(wù)碳達(dá)峰、碳中和工作質(zhì)效。 內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
2022年3月4日,全國人大代表、小米科技創(chuàng)始人雷軍計(jì)劃向兩會(huì)提交四份建議,內(nèi)容主要涉及新能源汽車碳足跡核算體系、新能源汽車大功率快充基礎(chǔ)設(shè)施、民營企業(yè)深入?yún)⑴c社會(huì)公益慈善事業(yè)、電子廢舊物循環(huán)利用等方面。 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
2022年3月7日,全國政協(xié)委員、畢馬威中國前副主席龔永德接受采訪時(shí)談到,當(dāng)前中國ESG投資仍處在相對(duì)早期的發(fā)展階段,在數(shù)據(jù)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)服務(wù)、ESG研究等各個(gè)環(huán)節(jié)與國際先進(jìn)水準(zhǔn)存在一定差距,目前ESG投資的資本仍集中在細(xì)分行業(yè)里的頭部企業(yè)。
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2022年3月11日,浙江公布首例涉及碳排放的環(huán)境違法案件——由于未按時(shí)足額清繳配額,紹興市生態(tài)環(huán)境局對(duì)新昌縣某熱電有限公司進(jìn)行立案查處,罰款2萬元。
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2022年3月16日,國務(wù)院國資委網(wǎng)站公布成立科技創(chuàng)新局、社會(huì)責(zé)任局,并于近日召開成立大會(huì)。新成立的兩局將組織指導(dǎo)中央企業(yè)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、積極履行社會(huì)責(zé)任,堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè),加快打造世界一流企業(yè)。 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
2022年3月23日,港交所表示,首只碳期貨ETF——中金碳期貨ETF上市,將香港上市的商品ETF涵蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至碳信用產(chǎn)品。此ETF由中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司管理,追蹤ICE EUA碳期貨指數(shù)(額外回報(bào)),該指數(shù)主要計(jì)量一籃子長倉歐盟碳排放配額(EUA)期貨合約的表現(xiàn)。
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國際消息 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
2022年3月1日,偉凱律師事務(wù)所發(fā)布的最新報(bào)告指出,2021年,ESG主題已經(jīng)成為礦企經(jīng)營的主要內(nèi)容,預(yù)計(jì)仍將是公司高層首要考慮因素。24%的被訪者認(rèn)為它是最大威脅,如果包括與氣候變化相關(guān)的監(jiān)管和股東行動(dòng)主義,則此比例上升至40%。
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2022年3月2日,美國證券交易委員會(huì)主席Gary Gensler在社交媒體發(fā)布一則視頻強(qiáng)調(diào),SEC正在制定一項(xiàng)規(guī)則,強(qiáng)制公司披露他們在給基金貼上ESG標(biāo)簽時(shí)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以降低“漂綠”。
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2022年3月10日,安本資產(chǎn)管理(泰國)正在推出一只專注于投資符合ESG標(biāo)準(zhǔn)的科技企業(yè)共同基金,該基金允許泰國投資者投資受益于科技創(chuàng)新的行業(yè),如工業(yè)、醫(yī)療保健、消費(fèi)品和消費(fèi)服務(wù)業(yè)。 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
2022年3月15日,在歐盟理事會(huì)的經(jīng)濟(jì)與金融事務(wù)委員會(huì)(ECOFIN)的會(huì)議上,歐盟27國的財(cái)政部長采納了歐盟理事會(huì)輪值主席國法國的碳關(guān)稅提案。這意味著歐洲各國支持采取碳關(guān)稅措施,作為世界上首個(gè)以碳關(guān)稅形式應(yīng)對(duì)氣候變化的提案,將對(duì)全球貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
2022年3月21日,聯(lián)合國秘書長古特雷斯在《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志可持續(xù)發(fā)展峰會(huì)發(fā)表視頻講話時(shí)說,《巴黎協(xié)定》提出將全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在2攝氏度之內(nèi),并為把升溫控制在1.5攝氏度之內(nèi)而努力。但這個(gè)目標(biāo)目前正處于“維持生命”和“重癥監(jiān)護(hù)”狀態(tài)。
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2022年3月21日,美國證監(jiān)會(huì)(SEC)提出新規(guī),首次要求美國上市公司在其業(yè)務(wù)報(bào)告中除了向投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)及面臨風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)信息之外,還需提供其企業(yè)的溫室氣體排放量以及氣候變化對(duì)其影響的相關(guān)信息。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
2022年3月24日,國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則基金會(huì)(IFRS 基金會(huì))和全球報(bào)告倡議組織(GRI)達(dá)成一項(xiàng)關(guān)于ESG標(biāo)準(zhǔn)的合作協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,前者下設(shè)的國際可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(ISSB)與后者下設(shè)的全球可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(GSSB),將在未來工作中相互協(xié)調(diào)與合作,而非競爭。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
三、成分股企業(yè)動(dòng)態(tài) 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
2022年3月8日,國電電力發(fā)布瓜州安北第四風(fēng)電場C區(qū)50MW風(fēng)光儲(chǔ)多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)采購公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示。公示顯示,陽光電源股份有限公司為中標(biāo)候選人第1名,投標(biāo)報(bào)價(jià)為2821.441萬元,折合單價(jià)為1.41元/Wh。
2022年3月21日,中國平安發(fā)布《中國平安2021可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》,這已經(jīng)是平安連續(xù)第十四年披露其可持續(xù)發(fā)展報(bào)告。報(bào)告指出,在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下,平安將ESG核心理念和標(biāo)準(zhǔn)全面融入企業(yè)管理,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)踐,構(gòu)建起了一套科學(xué)、專業(yè)的可持續(xù)發(fā)展管理體系。 夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
2022年3月23日,殼牌與比亞迪簽署了全球戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將先在中國和歐洲開啟合作,并逐步擴(kuò)展到全球。殼牌和比亞迪擬成立合資公司,在中國發(fā)展電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)。預(yù)計(jì)將在深圳運(yùn)營1萬多個(gè)電動(dòng)汽車充電終端,并計(jì)劃未來擴(kuò)展到中國其他城市。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
2022年3月25日,金風(fēng)科技發(fā)布2021年年度報(bào)告顯示,公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入505.71億元,歸母凈利潤34.57億元。2021年,公司國內(nèi)新增裝機(jī)容量達(dá)11.38GW,全球新增裝機(jī)12.04GW。公司市場占有率已連續(xù)11年保持國內(nèi)第一、連續(xù)7年位列全球前前三。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
四、指數(shù)特征及編制方法論 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
指數(shù)名稱
指數(shù)名稱:東方證券·碳中和指數(shù) 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
英文名稱:Orient Securities Carbon Neutral Index
指數(shù)基日和基點(diǎn) 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
該指數(shù)以 2020年6月15日為基日,以 1000 點(diǎn)為基點(diǎn)。 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
樣本選取方法
(1)樣本空間:滬深 300 指數(shù)樣本
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?。?)選樣方法:從碳中和解決方案行業(yè)、低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)及碳中和支持性行業(yè)三大維度板塊,分別篩選相關(guān)上市公司證券作為待選樣本。從基本面的角度,碳中和解決方案行業(yè)選擇解決方案業(yè)務(wù)類型及占比高的公司;低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)選擇公司單位營收碳強(qiáng)度低的公司;支持性行業(yè)選擇對(duì)碳中和目標(biāo)支持的業(yè)務(wù)類型及占比高的公司,結(jié)合定性和定量研究,優(yōu)選在三大領(lǐng)域中處于相對(duì)領(lǐng)先地位的公司作為最終股票池。
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?。?)樣本股數(shù)量:根據(jù)碳中和解決方案行業(yè)、低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)及碳中和支持性行業(yè)對(duì)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的潛在貢獻(xiàn)度以及碳強(qiáng)度指標(biāo),確定三類行業(yè)的樣本股數(shù)量,分別為:解決方案行業(yè)25只,低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)15只,支持類行業(yè)10只,共50只。
指數(shù)計(jì)算 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
指數(shù)計(jì)算公式為:報(bào)告期指數(shù) = 報(bào)告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù) × 1000
其中,調(diào)整市值 = ∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù))。指數(shù)計(jì)算中的調(diào)整股本數(shù)系根據(jù)分級(jí)靠檔的方法對(duì)樣本股本進(jìn)行調(diào)整而獲得。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
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指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次,和滬深300樣本股及權(quán)重調(diào)整保持一致,分別為每年6月和12月的第二個(gè)星期五的下一交易日。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
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報(bào)告說明 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
本報(bào)告報(bào)告期為2022年3月1日至2022年3月28日。