三大特征凸顯 ESG百?gòu)?qiáng)成可持續(xù)發(fā)展“領(lǐng)頭雁”

 

2018年，PRI（負(fù)責(zé)任投資原則）針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)發(fā)布的第一份“ESG和Alpha”研究報(bào)告指出，使用ESG因素對(duì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)的股票或債券進(jìn)行排名的投資策略能夠產(chǎn)生超額收益。

 

2020年，PRI專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展了此項(xiàng)研究并發(fā)布《中國(guó)市場(chǎng)的ESG與Alpha》報(bào)告，指出盡管中國(guó)目前累積的ESG數(shù)據(jù)的深度和時(shí)間跨度不如發(fā)達(dá)市場(chǎng)，但根據(jù)MSCI ESG數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析，同時(shí)結(jié)合對(duì)本地和國(guó)際投資者案例的深入研究表明，ESG同樣是超額收益的來(lái)源。

 

對(duì)ESG百?gòu)?qiáng)公司近三年來(lái)的股票收益率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)ESG百?gòu)?qiáng)公司2020年、2021年、2022年（截至8月末）的平均漲幅明顯高于滬深300指數(shù)。

 

與此同時(shí)，不少ESG百?gòu)?qiáng)公司已成為ESG投資基金重倉(cāng)股。2022年基金中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，共有26家ESG百?gòu)?qiáng)公司現(xiàn)身ESG投資基金前十大重倉(cāng)股。

 

從持倉(cāng)基金數(shù)量來(lái)看，長(zhǎng)江電力、比亞迪頗受基金青睞，持倉(cāng)的ESG投資基金數(shù)量均超20只；持倉(cāng)?？低?、伊利股份的ESG投資基金數(shù)量也均超10只。

 

從持倉(cāng)市值來(lái)看，比亞迪為ESG投資基金第一重倉(cāng)股，持股市值達(dá)24.3億元，保利發(fā)展、?？低暢止墒兄狄簿?0億元。

 

從持股變動(dòng)來(lái)看，ESG投資基金新進(jìn)深信服、雙良節(jié)能、中國(guó)中鐵等7股，其中深信服持股市值最高，達(dá)5.1億元；增持中國(guó)船舶、海爾智家、保利發(fā)展等11股，其中中國(guó)船舶增持?jǐn)?shù)量最多，增倉(cāng)約1104萬(wàn)股。