市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
第一,所謂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)
價(jià)格(包括利率、匯率、股票
價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)引起的銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。具體包括商業(yè)銀行交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn),以及全部匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。
第二,商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
第三,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求*12.50。
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