投資國(guó)債期貨的交易限制
（1）基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的15%；
（2）開(kāi)放式基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；
封閉式基金、開(kāi)放式指數(shù)基金（不含增強(qiáng)型）、交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等。
債券基金參與國(guó)債期貨交易不受本項(xiàng)限制，但應(yīng)當(dāng)符合基金合同約定的投資策略和投資目標(biāo)；
（3）基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的債券總市值的30%；
基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時(shí)限向交易所報(bào)告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對(duì)應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等；
（4）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（5）基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（6）開(kāi)放式基金（不含ETF）每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金，或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；
（7）封閉式基金、ETF每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（8）保本基金參與國(guó)債期貨交易不受上述的限制，但應(yīng)當(dāng)符合基金合同約定的保本策略和投資目標(biāo)，且每日所持期貨合約及有價(jià)證券的最大可能損失，不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)扣除用于保本部分資產(chǎn)后的余額。
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